스윙 거래 브레이크 아웃 전략

자유로운 일 무역 전략 - 1-2-3 탈주 및 고장.

1-2-3 탈주 및 파산 거래 전략.

상인들은 자신의 경력을 통해 whipsaws, fakeouts 및 false breakouts를 만나게됩니다. 그들은 우리가하는 모든 것이 확률 게임을하고 있고 완벽한 거래 설정조차도 아무런 이유없이 그리고 거의 경고없이 분열 될 수 있기 때문에 놀랄 필요가 없습니다. 이것은 우리가 거래하려는 위험 관리 선택 사항이 아니라는 것을 상기시켜줍니다. 그것은 각각의 열린 자세에서 절대적으로 필요합니다.

브레이크 아웃과 고장은 충돌 지역에서 발생합니다. 시장의 양측은이 전환점에서 매우 열정적이지만 가격을 지속 가능한 추세로 높이거나 낮추려면 얼마나 많은 힘이 필요할지 모른다. 결과적으로 브레이크 아웃이나 고장 수준에 가깝게 지내는 위치는 패턴이 얼마나 완벽하든 상관없이 상당한 위험을 초래합니다.

가격은 탈주에 다양한 방식으로 대응할 수 있습니다. 첫째, 더 높은 수준으로 성공적으로 수행 될 수 있습니다. 둘째, 시장의 양쪽에서 손실을 입히는 휩쓸기를 발생시킬 수 있습니다. 셋째, 구매자가 허위로 움직여 반대 방향으로 트렌드를 시작할 수 있습니다. 이러한 각 결과는 신중한 거래 관리가 필요합니다.

성공적인 탈주는 1 단계, 2 단계 및 3 단계로 표시된 3 단계로 진행됩니다. 증가 된 볼륨에 대한 저항을 통해 가격이 깨지면 시작됩니다. 우리는 이것을 행동 단계 (1)라고 부릅니다. 가격은 약간의 포인트 또는 틱을 확장 한 다음 관심사가 사라지 자마자 되돌릴 수 있습니다. 이것은 반응 단계 (2)를 시작한다. 시장은 매진하여 신선한 구매자가 브레이크 아웃 가격에 근접 할 수있는 기회를 찾는 첫 번째 철회를 유발합니다. 모든 시스템이 가동되면 두 번째 랠리가 시작되어 초기 브레이크 아웃 이상으로 가격이 올라갑니다. 이것은 해결책 단계 (3)를 표시합니다.

성공적인 브레이크 아웃의 세 단계는 특정 볼륨 특성에 따라 다릅니다. 초기 탈주 중에는 수요가 공급을 초과해야합니다. 볼륨을 & ldquo; dry up & rdquo; 반응 단계에서 다시 당겨질 때. 새로운 구매자는 성공적인 해결 단계를 위해 뛰어들 필요가 있습니다. Whipsaws와 false breakouts은 이러한 공급과 수요의 동역학이 균형을 잃을 때 발생합니다.

Whipsaws는 정확히 무엇입니까? 간단히 말해서, 그들은 공통지지 또는 저항 수준을 통해 앞뒤로 고르지 않은 가격을 번갈아 선다. 자연 잡아 당김과 잡아 당기기는 대부분의 whipsaws를 생성합니다. 그러나 숨겨진 손은 볼륨을 생성하고 의도적으로 시장의 한면을 씻어 내기 위해 일반적인 중지 수준을 통해 가격을 조작합니다. 소스가 무엇이든간에, 매매는 상인의 연간 실적에서 많은 손실을 초래합니다.

브레이크 아웃이 효율적인 반응 단계를 생성 할 수 없을 때 Whipsaws가 나타납니다. 이 실패는 주요 반전을 유발하거나 유발하지 않을 수 있습니다. 철수로 인해 약한 손이 흔들리고 가격은 다시 저항으로 돌아 가게되지만 새로운 구매자는 더 높은 가격을 지원하기 위해 반복적으로 단계를 밟아 장비 아래에 바닥을 둡니다. 브레이크 아웃을 확인하는 후속 집회는 whipsaw가 퇴색 한 후 빠르게 시작할 수 있습니다. Whipsaw가 죽을 때의 변동성 상실은 많은 거래 화면에서 매수 신호를 유발합니다. 이것은 가격을 높이고 마지막 최고치를 넘는 데 필요한 모멘텀을 생성하는 바운스를 시작합니다.

주요 반전은 가격 행동이 시장의 한면을 트랩 할 때 발생합니다. 많은 상인들이 주요 브레이크 아웃 레벨에서 자신의 직책에 들어갈 때까지 기다립니다. 이 사람들이 일단 거래를하면 시장의 자비로 돌아 간다. 다른 말로하면, 그들의 이익은 다른 중개인이 같은 탈선을 보았고, 그들 뒤에 뛰어 들기 때문입니다. 이 두 번째 군중이 일정대로 나타나지 않을 때 거짓 탈주가 발생합니다.

overbought 시장은 두 번째 그룹이 나타나지 않을 때 브레이크 아웃 레벨 아래로 빠르게 떨어질 수 있습니다. 이것은 원래 브레이크 어웨이를 산 모든 상인을 잃는 위치로 던졌습니다. 신선한 구매자의 지원이 없다면, 주식은 자체 무게에서 떨어질 수 있습니다. 증가분이 적을 때마다 정지 손실이 증가하고 덫에 걸린 군중 사이에 공포가 증가합니다.

악기가 핵심 지원을 깨고 신선한 짧은 판매 신호가 울리는 동안 모멘텀은 아래쪽으로 치닫고 판매 압력을 더욱 높입니다. 하나의 추세가 끝나고 다른 추세가 반대 방향으로 시작됩니다.

저작권 © 2015 트레이딩 코치 LLC, 17 배터리 플레이스, 뉴욕, NY 10004 / 면책 조항 / 개인 정보 취급 방침

최고의 주식 탈출의 톱 5 자질 & # 8211; 무역 전략.

우리의 모멘텀 스윙 트레이딩 시스템의 세 가지 주요 기법 중 하나 인 성장주의 브레이크 아웃을 구매할 때 모든 최상의 주식 중독이 동일한 특성을 공유하기 때문에 우리가 찾는 특정 기술 기준이 있습니다.

지난 주 (5 월 17 일), 우리는 Pandora Media ($ P)에서 3 주 미만의 보유 기간 동안 14 %의 순익을 내기 위해 브레이크 아웃 스윙 거래를 판매했습니다. 5 월 1 일에 매수하기에 앞서, 주식은 아래에 나열된 주요 매매를위한 5 가지 기술적 특징을 가졌습니다 (시각적 참조는 아래 첫 번째 차트 참조).

높은 볼륨 차이 & # 8211; 3 월 8 일, 주식은 18 %의 이득으로 날을 마감하기 위해 급격히 상승했다. 가장 중요한 것은 볼륨이 50 일 평균 수준의 약 700 %로 급상승했습니다. 주식 시장 규모가 엄청나게 커지면 우리는 항상 장기적으로보고 싶어하는 기관 매수의 발자국이다. 20 일 MA & gt; 50 일 MA & # 8211; 3 월 8 일 격차를 딛고 강화의 기반이 형성되는 동안 20 일 지수 이동 평균은 전체 팀의 50 일 이동 평균 이상으로 유지되었습니다. 이것은 상승 추세가 기술적으로 견고한 신호이다. 50 일 MA 이상의 탄탄한 기반. & # 8211; $ P가 그것의 기초를 형성하고 있던대로, 50 일 이동 평균은 가격을 만나는 일어나고 있었다. 그러한 일이 발생했을 때, 주식은 50 일간의 MA의 주요 지원을 여러 번 만졌고 개최했다. 동시에, 베이스는 일반적으로 브레이크 아웃의 전조 인 강화 작업을 시작했습니다. 최저 반전 후 1 루수 & # 8211; 이것은 $ P가 2012 년 하반기 (약 $ 8)의 큰 반등 이후로 형성된 최초의 진정한 기반이었습니다. 새로운 상승 추세의 모멘텀이 이제 막 상승하고 있기 때문에 1 단계 기지는 종종 성공적인 탈주 확률이 가장 높습니다. IPO & # 8211; 브레이크 아웃 설정에 대한 요구 사항은 아니지만, 2011 년 IPO로 최근에 시작된 $ P가 하나의 보너스입니다. 강력한 이익 성장 및 모멘텀이 존재하는 경우 IPO는 오버 헤드 공급 (저항) 부족으로 인해 폭발적인 움직임을 보이는 경향이 있습니다.

아래는 우리의 브레이크 아웃 구매 항목을 보았을 때 $ P의 일일 차트입니다.

합법적 인 기반이 형성되었다고 판단한 후, 언제 사는지 정확히 결정하는 데 중점을 두었습니다. 정밀 진입 점을 도출하는 데 도움이 된 기술 요소는 다음과 같습니다.

& # 8220; 높음 & 낮음; (50 일 MA의 두 번째 터치) 가격은 5 월 8 일부터 시작된 6 주간의 하향 추세선에서 벗어났습니다. 하락 추세선 위를 돌파하자 즉시 형성되었습니다.

위의 기술적 신호는 잠재적 인 스윙 무역 구매 항목에 대해 $ P를 (스토킹하는) 적절한 시간이라고 말했습니다. The Wagner Daily의 5 월 1 일호에 우리는 구독 회원들에게 4 월 30 일 최고 가격 인 $ 14.18 이상으로 거래 될 경우 $ P를 매입 할 것이라고 말했다.

예상대로 주식은 그날 우리의 매수세를 촉발 시켰고, 우리는 14.20 달러의 진입 가격으로 오래있었습니다. 아래 차트는 몇 주 후 엔트리 포인트, 후속 가격 조치 및 최종 탈출 포인트를 보여줍니다.

$ P가 상승하기 시작하자, 우리의 계획은 매시간 차트에서 형성된 가파른 상승 추세선 위의 가격이 유지되는 한 스윙 교역을 유지하는 것이 었습니다. (우리가 최근 스윙 교역에서 이익을 극대화하기위한 방법을 찾았던 것과 유사합니다. $ SMH).

5 월 16 일의 마감일에 우리는 그 날 바로 아래로 중지를 올렸습니다. & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; 지난 2 일 동안의 행동으로 인해 이익을 보호하고자했습니다. 애널리스트의 평가 절하로 인해 $ P가 붕괴되어 5 월 17 일에 우리의 긴축 조치가 끝났지 만 16.17 달러에 팔린 이유는 여전히 우리에게 14 %의 좋은 거래 이득을 안겨주 게했다. 이것은 우리가 일반적으로 브레이크 아웃 모멘텀 거래로 달성하고자하는 일반적인 20 ~ 25 %의 이익보다 약간 적습니다.

다음 번 수익성있는 스윙 무역에서 이익을 얻고 싶습니까? 오늘 스윙 트레이딩 뉴스 레터에 가입하십시오 : MorpheusTrading.

즐겨? 다음 관련 기사를 확인하십시오.

4 개의 댓글.

나는 4/24에 T / L의 브레이크 아웃을 본다. 그러나 당신은 어떻게 그 때 당신의 입장을 $ 14.20로 결정 했습니까? T / L 휴식 이후 5 일간의 통합을 믿을 수 있었던 이유는 더 높아질 것이고 통합 기간을 깰 것입니까? 또한 항목 섹션의 글 머리 기호 2는 5 월 8 일이 아닌 3 월 8 일 최고를 읽어야합니다. 감사.

우리가 좋아했던 것은 추세선이 4 분의 24에 깨진 후 통합의 극단적 인 긴축이었습니다. 그러한 긴밀한 변동성 수축이있을 때, 일반적으로 선행하고 지배적 인 추세 (이 경우에는 위)의 재개에 선행합니다. 그래서 우리는 5 / 1 엔트리 이전에 2 일 동안의 높은 가격보다 높은 구매를 위해 $ P를 목표로 삼았습니다.

또한 3 월 8 일이 5/1 구매 항목이 나오기 몇일 전의 미세한 통합이 아닌 그날의 높은 (다중 월 기준 건물)로 시작한 통합을 가리키는 것처럼 실제로 글 머리 기호 2가 정확합니다.

희망은 당신의 질문에 답합니다.

우리 한테 줄 주셔서 고마워.

안녕. 네 시스템에 대해 조금 혼란스러워. 그것은 시스템에서 멈추지 않는 손실이없는 것 같습니다.

안녕하세요. 늦은 답변을 드려서 죄송합니다. 우리는 항상 우리가 입력하는 모든 직책에 대해 잘 정의 된 정류장을 가지고 있습니다. 대부분의 정류장은 입구에서 4-8 % 떨어져 있습니다. 이게 도움이 되길 바란다. 더 자세한 설명이 필요하면 알려주십시오. 감사.

아래에 귀하의 의견을 남겨주세요! 답장 취소.

상위 20 개 인기 게시물 - 자세히보기!

최신 트윗.

웹 둘러보기 :

가장 최근 게시물.

&부; 2002-2017, Morpheus Trading, LLC.

서면 허가없이 복제하는 것은 엄격히 금지되어 있습니다.

탈주 무역 전략 101.

채널 브레이크 아웃 트레이딩 전략을 단계별로 배우십시오.

오늘은 간단한 채널 브레이크 아웃 거래 전략을 거래 계획에 통합하는 방법을 보여 드리겠습니다. 거래자는 종종 채널 탈주와 같은 간단한 방법을 사용하여 단기 거래에서 일 거래로 전환합니다. 나는 초보자가 간단한 방법으로 시작하고 그들이 지속적으로 수익을내는 경우에만 복잡한 방법을 탐구하도록 권장합니다.

채널 브레이크 아웃은 초보자가 여러 가지 거래 방법을 실험하기 시작할 때 중력을 느끼는 기본 전략 중 하나입니다.

당신의 호의에있는 확율 증가.

브레이크 아웃 거래 전략이 거래자들에게 인기있는 이유 중 하나는 대다수의 시간에 브레이크 아웃이 수반되는 변동성과 추진력의 증가 때문입니다. 이것은 잠재적으로 귀하의 이익 잠재력을 증가시킬 수 있지만 동시에 손실 위험을 동시에 높일 수 있습니다. 또한 탈주 거래 전략은 거짓 이탈로 잘 알려져 있으며, 거래를 잃는 것에 비해 거래 성공률이 낮고 많은 초보자가 높은 비율의 승자를 제공 할 수있는 방법을 선호합니다. 이것은 자신감을 향상시키고 그들이 올바른 방향에 있음을 상인에게 확신시킵니다.

데이 트레이딩시 가짜 탈주 방지.

이 튜토리얼에서는 몇 가지 기본 필터를 보여주기 때문에 하루 중 탈주를 교환하는 방법을 배우고 자주 발생하는 허위 탈출의 비율을 줄일 수 있습니다. 길을 따라 가면서 각 단계를 따르고 거래를하기로 선택한 기간과 관계없이 항상 주요 추세의 방향으로 거래하는지 확인하십시오. 또한이 방법은 주식, 선물, 상품 및 통화 계약에 적용됩니다.

시장은 트 렌딩이어야합니다.

당신의 명부에 첫번째 물건은 인기있는 시장이어야합니다. 거짓 탈출의 가장 큰 이유는 주된 추세에 반하는 신호입니다. 주된 추세를 따르면 이익 비율을 높이고 승자의 비율을 패자에게 늘릴 수 있습니다. 그래서 첫 번째 단계는 적어도 몇 주 동안 강세를 보였던 주식이나 다른 시장을 찾는 것입니다. 이 예에서는 고전적인 반전 이중 상단 패턴을 개발 한 후 주가가 강하게 내려가는 것을 분명하게 볼 수 있습니다.

최근 반전 된 주식은이 전략에 대한 훌륭한 후보자가됩니다.

일단 주식 또는 다른 시장을 파악하면 단기 추세와 저항 수준을 모니터링하여 추세 방향의 격차를 해소해야합니다. 가장 좋은 격차는 강력한 모멘텀과 변동성을 가진 오프닝 벨에서 발생합니다.

갭은 매우 넓고 강한 기세를 보였다.

귀하의 설정이 시작되면 거래를 체결하라는 시장 명령을 내립니다. 갭이 강한 볼륨을 수반하고 기세가 한 방향으로 만 밀고 있는지 확인하십시오. 당신은 일반적으로 주식을보고 개방 가격과 얼마나 멀어지는지를 보면서 말할 수 있습니다. 이 특별한 경우에 주식은 오프닝 종 이후 거의 연속적으로 움직였다. 이 시점에서이 주식을 사는 것은 거의 없습니다.

귀하의 진술서를 제출할 때 인트라 차트를 사용하여 시장을 모니터링하십시오.

일단 입장을 입력하면 당신은 짧은 판매하고 있기 때문에이 경우에는 중지 손실 또는 구매 중지를 배치해야합니다. 정류장은 진입 점과 이전 마감 가격 사이의 중간에 배치됩니다. 예를 들어, 오늘 종가와 시작 가격의 차이가 $ 3.00이라면, 이 경우 $ 1.50를 입장 가격에 추가하면이 가격은 stop loss 또는 stop 주문이됩니다. 이 방법의 수익 목표는 MOC 또는 마켓시 닫음입니다. 즉, 종결 마감 1 ~ 2 분 내에 귀하의 직위가 청산됩니다. 이를 닫는 범위라고하며이 시간 동안 휴식 명령이 채워집니다.

환자가되고 종결 종까지 무역을 발전 시키자.

브레이크 아웃 트레이딩 전략 긴 예.

한 방향으로 강세를 보였던 주식을 찾기 시작합니다. 추세가 좋을수록 브레이크 아웃이 올바른 방향으로 나아갈 확률이 높아집니다. 가장 먼저 시작하고 주요 트렌드를 따라갈 때 마켓 상판과 하판을 선택하지 마십시오.

주식은 잘 진행된 경향이 있습니다.

강력한 추세를 파악한 후에는 일일 지원 및 저항 수준을 모니터링해야합니다. 추세가 올라간다면 저항 수준에만주의를 기울일 필요가 있습니다. 추세가 떨어지면 지원 수준에주의를 기울여야합니다. 중요한 브레이크 아웃 레벨이므로 정확한 위치를 알아야합니다.

브레이크 아웃은 방향성이 있어야합니다.

빨리 움직이는 위치에 들어가는 것을 두려워하지 마십시오. 종종 시장이 열리고 포지션이 빠르게 움직일 때 상인들이 얼어 붙는 것을 볼 수 있습니다. 당신은 개막식 후에 당신이 무엇을 할 것인지 정확히 실행하고 알기 위해 준비 할 필요가 있습니다. 미리 계획을 세우고 지원 및 저항 수준에 대한 자세한 노트를 보관하십시오. 이 예에서 이동은 빠르며 한 방향으로 강한 추진력을 전달합니다. 당신은 또한 당신이 그 시장에 위치하는 동안 거래 행동을 면밀히 모니터링 할 수 있도록 일일 차트와 일일 차트로부터 시장을 관찰해야합니다.

와이드 갭은 구매 압력을 강력하게 구축합니다.

위치가 채워지면 귀하의 진입 손실은 입국 일과 전날 종가 사이의 중간에 배치됩니다. 대다수의 국가에서 무역이 성공하면 그 수준으로 돌아 가지 않을 것입니다. 이렇게하면 최악의 시나리오에서 합리적인 수준의 보호가 제공됩니다. 자신의 방향으로 최대한의 기회를 얻을 수있는 마감 벨까지 위치를 유지하는 것을 잊지 마십시오.

이전 종료와 현재 개시 가격 사이의 중단 손실 배치.

오늘날의 거래 가이드를위한 것입니다. 브레이크 아웃 거래 전략에 대한 간단한 자습서를 즐겁게 읽었 으면합니다. 이 주제에 대한 자세한 내용은 다음으로 이동하십시오. 단기 트레이딩 지표 - 볼링 밴드를 트렌드 필터 및 Retracement Entry 메소드로 배울 수 있습니다. 누구나 배울 수 있습니다.

너에게 최선을 기원한다.

인기 게시물.

스윙 트레이딩 및 데이 트레이딩 용 수정 된 RSI 지표.

스윙 트레이딩 전략.

주식 거래자를위한 금 거래 전략.

당일 근무 전략 - 당일 치유 전술.

1976 South La Cienega Blvd # 270.

로스 앤젤레스, 캘리포니아 90034.

우리와 접촉.

과거 성과는 미래의 결과를 보장하지 않습니다. 이 사이트는 교육 및 일반 정보 용입니다. 구체적인 재정적 인 조언은 재정 고문에게 문의하십시오. 이 사이트의 어떤 것도 특정 주식, 옵션, 선물 또는 기타 금융 자산을 매매 할 수있는 조언이나 권고를 구성하지 않습니다. 저작권 © 시장 괴짜, LLC. 판권 소유.

어떤 작품을 찾았는지, 그리고 작동하지 않는 것.

시스템 트레이딩을 시도하는 많은 트레이더들은 이전에 임의 또는 수동 거래에 어려움을 겪었습니다. 이 사람들의 대부분은 결국 잘 정의 된 규칙 - 과거에는 잘 수행 된 시스템 - 을 거래하는 이점을 인식합니다. 역사적으로 거래 방식이 효과적 이었음을 아는 것은 좋지만, 거래와 관련된 모든 것들과 마찬가지로 과거 실적도 미래 결과를 보장하지 않습니다.

불행하게도 처음으로 체계적 / 알고리즘 적 / 기계적 / 규칙 기반 거래를 시도하는 많은 사람들은 이전 방법에서 얻은 많은 수하물을 가지고 왔습니다. 그들이 기계적 거래로 가져 오는 미리 생각한 개념에 따라, 이러한 새로운 체계적 거래자는 많은 좌절감과 어려움을 겪을 수 있습니다.

예를 들어 상인들은 항상 하루의 끝날 때까지 마감하는 등의 몇 가지 핵심 개념으로 테스트를 수행합니다. 이것은 그들이 일 의적 또는 수동적 상인으로서 익숙한 것이기 때문에 옛날의 안락한 영역에서 아이디어를 시험한다고 생각조차하지 못합니다. 아마도 이러한 "편안함"규칙을 제거하면 성능이 크게 향상됩니다.

이 기사에서는 새로운 체계적 거래자가 테스트하는 세 가지 공통 항목을 검토하고 엄격한 테스트를 거칠 때 이러한 항목이 실제로 어떻게 작동하는지 살펴 봅니다.

그라운드 규칙.

다음의 모든 테스트에서, 나는 다양한 상품에 걸쳐 7 개의 다른 시장에서 테스트 할 것입니다.

밀 (W) 10 년 재무부 채권 (TY) Lean Hogs (LH) 호주 달러 (AD) 난방유 (HO) 면화 (CT) e-mini Nasdaq

나는 각각의 주요 시장 그룹에서 하나씩 이것을 골랐다. 테스트 기간은 2007 년 1 월 1 일부터 12/31/2011까지이며, 5 년 동안 약간의 조용한 시장과 매우 ​​혼란스러운 시장이 포함됩니다.

마지막으로, $ 5 라운드 턴 커미션과 $ 30 라운드 턴 미끄럼을 가정합니다. 30 달러의 미끄러짐은 과도 할 수도 있지만 미끄러짐을 과소 평가하는 것보다는 보수적 인 것이 더 나은 것으로 항상 생각했습니다. 차라리 예상보다 큰 실수로 실망하지 않을 것입니다.

시스템.

나는 실행중인 테스트에 대해 매우 간단한 전략, 즉 종가 기준으로 간단한 브레이크 아웃을 사용합니다. 시스템은 항상 길거나 짧으며 다음 닫기 막대에 입력하고, 닫기가 이전 X 막대의 가장 가까운 닫기 인 경우에는 입력하고 마지막 X 막대의 가장 낮은 닫기의 경우 가장 짧게 입력합니다. 시스템의 한 버전은 하루가 끝날 때마다 종료되고 다른 버전은 스윙 시스템입니다. X는 5 바에서 100 바까지 다양합니다.

스윙 버전, 전략 A의 코드는 다음과 같습니다.

다음은 일 거래 버전 인 전략 B의 코드입니다.

낮이나 밤?

오늘날 대부분의 시장이 거의 24 시간 동안 운영되기 때문에 여러 시장이 몇 년 전에 "구덩이"시간을 거래 한 것처럼 역사적으로 테스트 할 때 문제가 발생할 수 있습니다. 그 때문에, 그리고 볼륨의 대부분은 이러한 전통적인 피트 시간 동안이기 때문에, 나는 오래된 피트 세션 시간을 사용하지만 여전히 전자 거래 데이터를 사용합니다.

닫기 전에 1 분 전에 종료하십시오.

Tradestation을 사용하여 테스트하는 경우 키워드 "setexitonclose"를 잘 알고있을 것입니다. 이것은 백 테스팅을위한 깔끔한 기능이지만 라이브 거래에서는 시장이 폐쇄 된 후에 주문이 보내 지므로 효과가 없습니다. 그래서 위의 맞춤 세션을 설정하여 이전의 "구덩이"종료 시간 1 분 전에 종료했습니다. 그런 다음 전략이 제대로 종료 될 것이라는 것을 알고 있으므로 실시간으로 다시 테스트 해 볼 수 있습니다.

최종 사전 검사 정보.

이제 모든 것이 올바르게 설정되었으므로 몇 가지 테스트를 수행 할 차례입니다. 위의 각 악기에 대해 5, 15, 30, 60, 120 및 매일 막대가있는 테스트를 실행합니다. 그것은 우리에게 7 개의 도구 x 6 바 크기 = 42 테스트를줍니다. 그런 다음 각 테스트에 대해 5-100의 브레이크 아웃 길이 X를 1 단계 씩 실행하여 테스트 당 96 번의 반복을 수행합니다. 전반적으로 두 가지 전략을 실행하고 있으므로 42 x 96 x 2 = 8,064 개의 고유 한 성능 세트를 실행하고 있습니다.

각 전략에 대한 42 가지 테스트 각각에 대해 96 개의 반복 중에서 가장 좋은 순이익 (Net Profit)과 최대 순손실 (Net Profit이 0보다 큰 경우)을 기록합니다. 42 가지 테스트 각각에 대해 수익성이있는 반복 비율도 기록합니다.

실행중인 모든 테스트는 그림 3에 그래픽으로 표시됩니다.

답변 할 질문.

모든 테스트가 끝나면 아래의 세 가지 질문에 답할 수 있는지 확인합니다. 이 질문들은 많은 자유 재량적인 거래자들의 욕구와 직접 관련이 있습니다.

많은 상인들은 여러 계측기에서 동일한 전략을 좋아합니다. 예를 들어 가격 액션 거래입니다. 많은 사람들이 가격 조치의 원칙을 모든 상품에 적용합니다. 따라서 이러한 거래자가 알고리즘을 테스트 할 때 한 가지 요구는 전략이 많은 도구에서 수익성이있는 경우에만 실행 가능하다는 것입니다. 질문 : 여러 시장 수익성이 합리적인 요구 사항입니까? 대부분의 하루 상인은 하루가 끝날 때까지 나가야합니다. 질문 : 하루가 끝날 때 퇴장을 강요하면 전략 실적이 향상되거나 감소합니까? 많은 데이 트레이더들은 가능한 가장 작은 (가장 짧은) 바 크기로 가려고합니다. 이론은 거래가 더 자주 발생하고 손실은 더 작아 질 것이며 출구는 시장 상황에 더 잘 반응 할 것이라는 것입니다. 질문 : 바 크기가 성능에 어떤 영향을 줍니까?

제가 결과에 도달하기 전에, 이것이 단지 7 개의 시장에서 두 가지 전략을 가진 하나의 연구라는 것을 지적해야합니다. 따라서 내가 도달 한 결론은 모든 시장에서 견디지 못할 수 있으며 전략에 따라 다를 수 있습니다. 하지만 결론은 아마 일반적으로 보류라고 생각합니다.

스윙 전략 A에 대해 8,046 개의 모든 성능 테스트 결과가 표 1에 나와 있으며, 일일 전략 B에 대해 표 2에 나와 있습니다. 이 세 가지 질문 각각에 대해 논의 할 때이 결과를 참조하겠습니다.

1. 여러 장비에 걸쳐 수익성이 합리적인 요구 사항입니까?

그림 4와 5는 전략의 스윙과 일중 버전에 대한 최상의 순 이익을 보여줍니다. 주목할만한 한 가지 예외 (난방 오일 일중 거래)가있는 한 시장에서 좋은 것은 일반적으로 다른 시장에서 좋습니다. 최대 이익은 시장마다 격렬하게 변화하지만, 모든 스윙 시장은 수익성이 있으며, 일중 시장을 제외한 모든 시장은 수익성이 없습니다. 이것은 전략이 건전한지 아닌지에 대한 확신을 주어야합니다. 물론 최적화로 최대 순이익 만보고 있기 때문에 각 시장에서 전략이 거래 가능하다는 것을 의미하지는 않습니다. 그러나 분명히 intraday 전략 B는 대부분의 시장에서 실행 가능하지 않습니다.

따라서 결과는 현저하게 다른 계측기를 사용해도 여러 시장에서 수익이 가능하다는 것을 보여 주며 이는 실제로 유효한 요구 사항임을 시사합니다.

2. 하루 종일 종결 (일중 거래)이 좋은 아이디어입니까?

그림 5는 대답을 크고 선명하게 보여줍니다. 대답은 '아니오'입니다. 스윙 거래로 더 많은 수익을 올릴 수 있습니다. 불행히도, 그것은 더 많은 하락을 견디는 것을 의미 할 수도 있지만, 이렇게 생각할 것입니다 : 시장은 밤새 주말을 지키고 그 위험을 감수하는 사람들에게 "지불"합니다.

3. 시간 단축이 더 짧습니까?

전략 A가 분명 더 나은 전략이기 때문에 이러한 결과를 막대 길이 (시간대)의 영향을 살펴보기 위해 사용할 것입니다. 이것은 그림 6에 나와 있으며 여기에서는 계측기 및 막대 크기의 각 조합에 대해 수익성이있는 반복 비율을 봅니다. 예를 들어, 5 분 막대가있는 밀은 62 %의 반복이 수익이 발생했음을 보여줍니다 (그림 6의 빨간색 원으로 표시). 즉, 브레이크 아웃 길이를 1에서 96까지 (총 96 회 반복) 5에서 100으로 변경하면 60 회의 실행으로 수익성있는 최종 결과가 산출됩니다. 분명히 가장 좋은 경우는 100 %입니다. 브레이크 아웃 길이에 어떤 값을 사용하더라도 최종 결과는 긍정적입니다.

그림 6의 결과는 막대 길이가 증가함에 따라 일반적으로 수익성이 증가한다는 것을 보여 주지만, 이 효과는 그다지 현저하지 않으며 모든 악기에 적용되지는 않습니다. 이는 최대 순이익이 막대 기간이 증가함에 따라 일반적으로 증가하지만 극적으로 증가하지 않는 그림 4의 결과에 의해 확인됩니다.

이게 왜 그렇게? 무작위 시장 소음은 더 긴 기간의 막대에서 더 작은 역할을하기 때문에 수익률은 막대 기간이 증가함에 따라 더 좋을 수 있습니다 (즉, 큰 기간 막대에서 실제 경향이 더 쉽게 나타남). 물론 막대 크기를 볼 때 드랍 다운을 고려해야하지만이 연구에서는 막대 크기가 크게 변하지 않는 것으로 보입니다.

결론.

이 간단한 전략의 결과는 세 가지 결론을 도출합니다.

전략의 확인으로 여러 시장에서 수익을 얻으려는 것이 실제로 가능합니다. 스윙 거래는 일중 거래보다 수익성이 높습니다. 긴 시간대는 일반적으로 짧은 시간대보다 월등하지만 주요 효과는 아닙니다.

물론, 나는이 결론을 한 연구에 기초하여 만들었습니다. 전략이 다르다면? 시간대 나 시장이 다른 경우에는 어떻게해야합니까? 테스트 기간 동안 다른 연도가 사용되면 어떻게 될까요? 여기에 도달 한 결론은 여전히 ​​유효할까요? 2 부에서 이러한 질문을 검토하겠습니다.

거래 시스템 구축에 대해 더 자세히 알고 싶다면 저의 최신 저서 'Building Winning Algorithmic Trading Systems'사본을 받아야합니다.

브레이크 아웃 전략 WorkSpace (TradeStation TWS)

저자 소개 Kevin Davey.

Kevin Davey는 전문 상인이자 최고 성능의 시스템 개발자입니다. Kevin은 "알고리즘 거래 시스템 구축 : 데이터 마이닝에서 몬테카를로 시뮬레이션에 이르는 상인의 여행"(Wiley Trading, 2014)의 저자입니다. 그는 알고리즘 트레이딩 시스템을 사용하여 3 년 연속 World Cup of Futures Trading Championships에서 세 자리 수의 연간 수익률 148 %, 107 % 및 112 %를 산출했습니다.

그의 웹 사이트 kjtradingsystems는 거래 멘토링, 거래 신호 및 무료 거래 비디오 및 기사를 제공합니다. 그는 Futures Magazine과 Active Trader와 같은 업계 간행물에 광범위하게 저술했으며, Brent Penfold (Wiley, 2010)의 성공적인 거래의 보편적 원리에 대한 책에서 "Market Master"로 선정되었습니다.

소셜 미디어에서 활발히 활동하는 Kevin은 1 만 5 천 명이 넘는 트위터 추종자를 보유하고 있습니다. 항공 우주 엔지니어이자 MBA 과정을 밟은 그는 20 년 이상 독립적 인 상인입니다. Kevin은 전일제 거래를 계속하고 알고리즘 트레이딩 전략을 개발합니다.

관련 게시물.

부서진 전략 또는 시장 변화 : 실적 저조 여부 조사.

주식 곡선 거래 & # 038; 을 넘어서.

알고리즘 트레이딩을위한 신경망 시작하기.

인기 게시물.

2013 년 Connors 2 기간 RSI 업데이트.

이 단순한 지표는 돈을 다시 벌어들입니다.

아이비 포트폴리오.

Simple Gap 전략 개선, Part 1.

Capital Evolution LLC의 저작권 © 2017. - Thrive Themes에 의해 설계된 | WordPress에 의해 구동.

다시 로그인하십시오. 로그인 페이지가 새 창에서 열립니다. 로그인 한 후 닫고이 페이지로 돌아갈 수 있습니다.